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#1: [原创] 数l量化投资和程序化交易-- 举例股指期货1006合约实战讲解 (2972 reads) 作者: JACKSAILOR,

时间: 2011-5-22 周日, 02:45
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作者：JACKSAILOR 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

程序化交易,其实是个很简单的东西,但被有些人说的很神秘很高深.

我们先把概念搞清楚:

目前在国内有三个概念，容易搞混，而且已经在市场上被搞混了--- 数量化投资、计算机辅助交易、程序化交易。

数量化投资是一种投资交易方法，计算机辅助交易是说有一个助手。数量化投资实际上也可以不使用计算机，不借助计算机的辅助。

程序化交易是一个更狭隘的概念，实际中,现在一般专指使用计算机进行预先设计好的模式化的交易。

用什么方法做交易是次要的，关键是挖掘每天大量成交数据背后的算法，最难的和最高深的技术，在于是否有正确的数量化模型，是否得出符合市场的准确数据。

如果你拥有了一套能够测算准确价格数据并且产生赢利的方法和模式，采用什么名称的交易就不在意鸟。

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为了准备周五（2011年5月20日）的交易,在周四收盘以后,我们即完成了对周五交易数据的测算，按照我们的周延模式，得到如下交易指令，看下图（局部截图）：

如果用文字表达，对周五的预测报告表达是这样的：（局部截图）

周五期货1006合约实际走势如下：

周五的盈亏结果，如下图：

近4天的盈亏结果，如下图：

到周5为止的机械交易盈亏结果，如下图：

最后要注意，基础级机械交易执行要点：

1、价位不酌量（严格按照策略和计划中的数据执行）；

2、不循环操作（每个设计执行一次，获利或止损后，即使再出现预定的交易条件，也不再次交易该设计）；

3、止损15点宽且不跟进保护；

4、第3与第4笔交易之间（策略2）、第5与第6笔交易之间（策略1）的空间间隔均为5点；空间上、下边缘突破15点后入市新单，即保持与原单止损同步反手；

5、时间限制上，开盘不参与集合竞价；最迟入市限制为收盘前1小时，即14:15撤销除现有持仓的平仓单之外的所有指令；收盘前3分钟绝对平仓；

6、全部只以相同的规模（手数）交易。

从执行要点可以看出，人工干预只需要在开盘后把指令单输入，然后是下午2点15撤消未开仓的指令单，收盘前3分钟将未平仓单手动平仓。只有这三个时间点需要人工参与，其他时间完全是让下单软件自动执行。

另外，目前指令执行套单里的6个指令，都可以用现有的期货下单软件执行（限价单和到价条件单），不需要另行开发。但有能力的机构，可以找程序员编个简单的下单执行程序，就可以做到全自动执行交易了，连人工参与都不需要了！

上面讲的很多内容,都在我写的这本书里,写的更详细,包括原理.

作者：JACKSAILOR 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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