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 对LATS观感 |
筋斗云
[博客]
头衔: 海归少校 
声望: 教授
性别: 
加入时间: 2004/02/14
文章: 2995
来自: 成都
海归分: 17312
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对LATS观感
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作者：筋斗云 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
1，NASDAQ2000-2006可能空为主，建议按多/空比例稍微除权。
能否另外选择1990-2000做个对比
2，能否做一些小的辅助统计工具，比如，多/空单之比，按月资产收益等。
3，选nadq100是不错的选择。
4，因为该系统是趋势，是否根据过去交易数据修正策略？
5，止损和进入点相关吗？
6，尝试用概率论来论证技术分析有效性吗？
7，12%好像比我现在的margain高。不过我没有具体计算过。
其它以后想到再说。
作者：筋斗云 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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他人骑大马我独跨驴子
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头衔: 海归中尉
年龄: 44
加入时间: 2006/05/09
文章: 32
海归分: 4893
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尝试用概率论来论证技术分析有效性吗？
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任何复杂的现象都是由无数简单的系统反复的重复形成的。
技术指标都是参考性的，是否可以通过对历史数据中各种指标的指示性进行机器学习，来产生交易系统呢？
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筋斗云
[博客]
头衔: 海归少校
声望: 教授
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加入时间: 2004/02/14
文章: 2995
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可以当然可以
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作者：筋斗云 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| 他人骑大马我独跨驴子 写道: | | 尝试用概率论来论证技术分析有效性吗？ |
但是学习原则是什么？
记得上次谁贴过的机器交易。
每年手续费后过100%的回报，而且该基金手续费收40%（一般20%）
无数的数学家在做这个东西。
作者：筋斗云 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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他人骑大马我独跨驴子
头衔: 海归中尉
年龄: 44
加入时间: 2006/05/09
文章: 32
海归分: 4893
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通过完整的历史数据，是否已经证明的确存在买卖点完全吻合的指标规则算法呢？
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如果没有，是否要进一步发掘新的指标呢
找出来的指标规则算法（在历史数据中完全获胜的算法）在当前市场的预测是否被轻易的推翻过呢？
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Sarakawa
头衔: 海归准将 
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加入时间: 2006/04/07
文章: 797
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筋斗云，你看得真仔细啊！
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作者：Sarakawa 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
你看得很仔细，这些问题我有些可以回答你，不过，在这个谈股论金板块谈这些，是不是会被人拍砖啊！？ 
1）2000到2006期间，多单要比空单多得多，所以我就不打算加入除权了，实际上在计算收益上应该是系统吃亏了。实时测试中，有除权功能。
2）1996-2000年的测试我在LATS1.0的时候做过，效果还可以，不过LATS1.0版本的测试曲线都没有LATS2.0好，从1.0到2.0，在算法上和输入输出上还是有比较大的改变的。到了2.0，从实用而不是最求系统的完美性的角度上考虑，我倾向于把1999和2000这段时间的放弃掉，因为那段时间是NASDAQ的狂躁青春期，是非常不正常的，它现在已经长大了，那样的日子应该不会再有了。
3）你说的那些小统计，我都有，不过没有展示出来，因为刚刚把网站做出来，还有别的很多重要的事情做，所以就先很粗糙地在那里放一些东西看着漂亮就好了，我没有预料有你这么仔细的VISITER，哈哈，如果你要的话，可以自己到我的网站上下载交易清单，自己做个统计。
4）LATS2.0基本上不根据过去数据修正策略。我加过这样的一个历史调节因子，做了一系列测试，没有什么太大用处，也就没有往这个方向深挖，也许我的模型不好吧。
5）止损点和进入点基本不相关。
6）12％是必须保留为现金的保证金比例（实际上的比例比这个高一些，它是变动的，我说的是最低比例，这个是根据一个公式计算出来的，用于优化资金使用率，但是又要保持安全性），低于这个比例，系统自动强制平仓补充保证金。
作者：Sarakawa 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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Sarakawa
头衔: 海归准将
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加入时间: 2006/04/07
文章: 797
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这个方向走下去，够做一个PHD论文加2年博士后研究的了
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| 他人骑大马我独跨驴子 写道: | | 尝试用概率论来论证技术分析有效性吗？ |
我一直不敢尝试往自学习功能这方面做下去，自认为才疏学浅，AI就算了，吾生也有涯，AI他妈的没牙...
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筋斗云
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文章: 2995
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嗯嗯
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作者：筋斗云 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
| Sarakawa 写道: | | 筋斗云，你看得真仔细啊！ |
2，建议不要去除实验数据，如果一个系统对环境无法适应，自动选择会
存在逻辑不自洽。
3，行，我统计一下，贴出来，算是探讨。
4，这个与2相关，一个模型可以不必修正自己，但是最好对不能适应的环境
提出警示。（也就是说，历史不是为了修正自己更好，而是说提出预测符合
指数，增加使用者信心）
5，这么说，是按照最高点3%止损。因为没看到退出机制的描述，所以有些
猜测。
6，那么你的利息如何算出来的？我问的是你采用的借款利息率。
同样如果现金，应该考虑存款利息。
作者：筋斗云 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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Sarakawa
头衔: 海归准将
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加入时间: 2006/04/07
文章: 797
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做了个东西出来，其实真的很喜欢有人仔细看看，提点建议挑点刺
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作者：Sarakawa 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
所以很乐意回答你的问题,
关于要不要回避1999和2000年这段历史的问题，是一个需要非常深入探讨的问题，三言两语也说不清楚。
退出机制比你说的复杂得多，这是算法的核心，允许我做个保留。
透支利息很容易计算。但是涉及到很多编程的细节。我的程序和数据库里面把一笔交易（transaction）从头到尾所有的有关参数封装成一个类，大大小小有几十个，全部记录下来放在数据库，只要这个交易没有平仓，那么就随着交易逐日更改并保存，直到它被平仓为止。
那么每天的透支利息就很容易算了，对吗？每笔交易每次更新时的delta利息＝持仓金额*期限*单位透支利率，所有未平仓交易的delta利息加起来，就是你所有持仓需要交的利息，如果你每天把未平仓交易都拿出来如此计算一次，扣掉这部分钱就可以了。
你有在测试用户名单上吗？能不能看到系统自动发送的newsletter？上面就可以看到，即使持仓不动，每天的brokerage还在不停地增加，这就是因为每天都在扣除透支利息。
现金利息就不计算了，利息率太低了，没太大意义，让系统方面吃点亏没有什么关系。
作者：Sarakawa 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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Sarakawa
头衔: 海归准将
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加入时间: 2006/04/07
文章: 797
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对不起刚才的回帖看错了你的问题，我这里的券商的透支利息是10％，所以我采用12％
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筋斗云
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文章: 2995
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筋斗云
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尽是神的问题
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| 他人骑大马我独跨驴子 写道: | | 通过完整的历史数据，是否已经证明的确存在买卖点完全吻合的指标规则算法呢？ |
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Sarakawa
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文章: 797
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加了你了。
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还有在美国或者香港有帐号的朋友，来参与一下吧！
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